El VIX o Indicador de Miedo: ¿Cuál es su importancia en el trading?

El trading es una práctica cada vez más popular entre los inversores que buscan sacar provecho de los movimientos del mercado financiero. Sin embargo, para tener éxito en este campo, es esencial contar con herramientas que nos ayuden a tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos. Una de estas herramientas es el VIX, también conocido como Indicador de Miedo. En este artículo vamos a explorar qué es el VIX y por qué es tan importante en el trading. Descubre cómo este indicador puede marcar la diferencia entre una operación exitosa y una pérdida importante. ¡No te lo pierdas!

¿Alguna vez has oído hablar del índice de ansiedad? El VIX o índice de volatilidad es un indicador utilizado para comprender el impacto del estrés de las partes interesadas en los mercados de valores. Conozca más sobre este índice de volatilidad para comprender su impacto en el mercado de valores.

¿Qué es exactamente el VIX?

El VIX es un índice bursátil que permite evaluar la volatilidad de las opciones call y put sobre el Standard & Poor’s 500. El S&P500 es un índice bursátil estadounidense de 500 empresas. El VIX fue creado por el mercado financiero de Chicago. Se calcula diariamente en función de las opciones con vencimiento mensual y semanal en ese mercado. Con el VIX es posible estimar la próxima volatilidad muy pronto. También llamado índice del miedo, los operadores lo utilizan para medir el riesgo en el mercado de valores. Pero ¿qué es exactamente la volatilidad? Se trata simplemente de la importancia de las fluctuaciones de precios de un índice o acción. Hay volatilidad pasada o histórica y volatilidad futura o implícita. Con el VIX puedes conocer la volatilidad futura o implícita. Para saber más sobre él, este artículo de Epargnant 3.0 sobre el VIX lo explica mejor y habla de sus diferentes usos.

El VIX: las ventajas y desventajas

Como probablemente habrás comprendido, el índice VIX tiene un impacto en el mercado de valores. Tiene ventajas pero también desventajas. Los puntos fuertes de este indicador incluyen su correlación negativa con el índice SP&500. De hecho, cuando el VIX sube, el SP&500 baja y viceversa. Esta relación negativa favorece la decisión de inversión. La otra ventaja de este indicador es que permite el comercio intradía. Asimismo, el VIX es muy adecuado para negociar acciones grandes y volátiles en el mercado estadounidense. El problema con el VIX es el contango. Esta es una situación en la que el precio actual de un producto es menor en comparación con su precio futuro. Pero, ¿Por qué es esto un problema? Supongamos que decide invertir en un producto básico y su contrato de futuros es más caro que el costo actual. Luego deberá pagar una prima cada vez que compre el contrato de futuros. En pocas palabras, se compra a un precio alto y se vende a un precio bajo.

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¿Cómo interpretar el VIX para operar?

El índice VIX muestra las variaciones de 30 días del S&P500. Cuando el VIX es bajo, significa que el mercado de valores ha alcanzado su punto máximo. Por otro lado, cuando está alto, el mercado de valores está en su punto más bajo. El punto porcentual de este índice varía entre 0 y 100. Se utilizan tres niveles de rango para interpretar el VIX. Si está entre 0 y 20, significa que los inversores son optimistas y la volatilidad en el mercado es baja. El S&P500 está en su punto máximo. Con una lectura del VIX entre 20 y 30, es necesario comprender que hay miedo en el mercado. El S&P500 puede subir o bajar. El rango final es el de un VIX, que fluctúa entre 30 y 100. Cabe señalar que la volatilidad es extremadamente alta. Por tanto, los inversores están entrando en pánico. Es probable que los precios del S&P500 y de los indicadores clave se desplomen. Estos diferentes niveles son simplemente estándares que se pueden cambiar dependiendo de la visión del mercado de cada comerciante.

Operar con el VIX

Al igual que otros índices, el VIX se puede negociar mediante derivados. Luego podrá vender o comprar ETF, futuros u opciones. En pocas palabras, sólo necesita invertir en volatilidad cuando es baja y vender cuando es alta. En la práctica, se trata de evaluar los niveles de miedo de los inversores para identificar oportunidades de mercado. Además, los operadores deben confiar en los rangos de interpretación del VIX para conocer el impacto en el mercado de valores y tomar una decisión.

¿Qué podemos aprender de este indicador?

En definitiva, podemos recordar que el VIX es un indicador fiable, pero fluctúa mucho. Para operar con este índice es imperativo estudiar sus niveles de variación. Tenga en cuenta también que el VIX es un indicador difícil de utilizar. De hecho, es difícil salir de los contratos de futuros y se limita a la simple especulación.

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Publicado originalmente el 10 de marzo de 2021 a las 6:10:59 p.m.

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El VIX o Indicador de Miedo: ¿Cuál es su importancia en el trading?

El VIX o Indicador de Miedo: ¿Cuál es su importancia en el trading?

El Indicador de Volatilidad o VIX (por sus siglas en inglés) es conocido comúnmente como el “Indicador de Miedo” en el mundo del trading. Se utiliza para medir la volatilidad esperada de los mercados financieros y es considerado un termómetro del miedo y la confianza de los inversores. En este artículo, exploraremos en qué consiste el VIX y por qué es importante para los traders.

¿Qué es el VIX?

El VIX es una medida de la volatilidad implícita en el mercado de opciones del índice S&P 500 en los Estados Unidos. Fue desarrollado por el Chicago Board Options Exchange (CBOE) en 1993 y se ha convertido en una herramienta vital para los inversores y traders en la toma de decisiones.

El VIX se calcula utilizando la prima de las opciones put y call del S&P 500. Cuando los inversores están preocupados y esperan que el mercado sea volátil, la demanda de opciones de venta aumenta, lo que a su vez eleva el valor del VIX. Por otro lado, cuando los inversores están confiados y esperan una baja volatilidad, la demanda de opciones de compra aumenta, lo que reduce el valor del VIX.

¿Por qué es importante para el trading?

El VIX es considerado una medida del sentimiento del mercado. Los traders utilizan esta herramienta para evaluar el nivel de miedo o complacencia en el mercado financiero. Cuando el VIX está alto, indica que los inversores están preocupados y esperan una mayor volatilidad en el mercado. Esto puede ser una señal de que se acerca una corrección o incluso una caída en los precios de los activos.

Por otro lado, cuando el VIX está bajo, indica que los inversores están confiados y esperan una baja volatilidad en el mercado. Esto podría sugerir un período de estabilidad o incluso un mercado alcista. Los traders utilizan esta información para ajustar sus estrategias de trading y tomar decisiones informadas sobre la compra o venta de activos.

El VIX también puede ser utilizado como una herramienta de cobertura. Los inversores pueden utilizar contratos de futuros del VIX para protegerse contra movimientos adversos en el mercado. Cuando el VIX sube, los contratos de futuros del VIX tienden a aumentar de valor, lo que ayuda a compensar las pérdidas en otras inversiones.

Conclusión

En resumen, el VIX o Indicador de Miedo es una herramienta importante en el mundo del trading. Ayuda a los inversores y traders a evaluar el sentimiento del mercado y tomar decisiones informadas. El VIX se utiliza para medir la volatilidad esperada en el mercado y puede ser una señal de posibles movimientos futuros. Los traders pueden utilizar esta información para ajustar sus estrategias de trading y protegerse contra riesgos. Sin embargo, es importante recordar que el VIX es solo una herramienta y no garantiza el éxito en el trading.


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